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Olivier HAYS

PARIS

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En résumé

Mes compétences :
Risk Management
Bâle 2
Management
Formation
Programmation
JavaScript
HTML 5
Gestion de projet
PHP 5
Gestion des risques financiers
Risque opérationnel
SAP BPC

Entreprises

  • CA.sa

    maintenant

  • Acsystème - Directeur Analyse de données

    Rennes 2016 - maintenant Acsystème est un bureau d'études R&D externalisée, spécialisé dans le calcul scientifique et localisé à Rennes. Je suis en charge du développement de l'activité en Ile de France, notamment sur les aspects liés à l'analyse de données :

    - Data Visualisation
    - Automatisation des traitements (reportings et analyses)
    - Stockage de données et calculs distribués
    - Modélisation
    - Traitements en temps réel

    Ces thématiques font partie du Big Data / Smart Data au sens large du terme. L'ensemble des secteurs sont concernés, de l'industrie au secteur bancaire. Nous proposons des solutions clé en main matérialisés par des logiciels avec des IHM prêtes à l'emploi développés sous Matlab et technologies connexes (Scilab, C, R, Python etc...), selon la problématique étudiée.

    Pour plus d'information n'hésitez pas à me contacter.

  • Crédit agricole - Responsable reporting risques financiers

    Montrouge 2014 - 2015 Responsable d’une équipe d’analystes financiers : management à distance et de proximité, suivi et contrôle de l’activité de production d’indicateurs de risques et de reportings.
    Contributeur sur des projets transverses métier : lois LBF et Volcker, BCBS239, migration d’outils de production d’indicateurs de risques de marché (technologie Risk Metrics).
    Etudes et rapports sur les risques financiers : risque de marché, risque de liquidité, risque de taux et de change. Calculs de VaR et de stress scénarios.

  • Crédit agricole - Responsable de domaine projets

    Montrouge 2013 - 2014 Responsable d’une équipe d’experts MOA (PMO) : gestion des contrats, pilotage budgétaire, établissement des plannings et suivi des missions.
    Chef de projet sur les projets suivants: Capital Planning (technologie SAP-BPC), Sécurisation de la gestion des garanties Front/Back, Switchs assurances et sécurisation de la saisie des PNB de Crédit Agricole S.A. (technologie oracle Hypérion)

  • Credit Agricole SA - Risk Manager

    Montrouge 2008 - 2013 Référent expert sur le modèle AMA d’estimation du risque opérationnel (Bâle 2). Participation aux groupes de travail internationaux sur les modèles de risque (ORX, EBA)
    Chef de projet sur : l’industrialisation du backtesting des risques opérationnels Groupe, la migration des moteurs de calculs de risques de C++ vers matlab.

  • Crédit Agricole S.A. - Ingénieur d’études statistiques et actuarielles au GRO (Groupe de Recherche Opérationnelle)

    Montrouge 2005 - 2007 Risque Opérationnel (Bâle 2)

    Participation à la conception quantitative du modèle AMA Bâle 2 du Groupe Crédit Agricole, suivi de sa validation auprès de la Commission Bancaire et application concrète via le développement du moteur de calculs de fonds propres. Encadrement de stagiaires

    Risque de taux & ALM

    Etude de la couverture du portefeuille de Predica par des caps sur CMS

    Risque de crédit

    Etude des durations de lignes de crédit à la consommation pour Finaref Nordic
    Etudes d’optimisation des CDO et CDO² pour le front office

    Congrès & formations

    Congrès : Eurobanking (Dubrovnik), ORX AWG (Zurich)

    Formations : Marchés et modèles de taux (First Finance), Introduction à l’assurance vie (IFCAM), Bâle 2 (CA.SA), FIDES et conformité (CA.SA)

Formations

Réseau

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