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Pierre-Marie DASYLVA

Ploemeur

En résumé

Risk management, pricing/valorisation, ingénierie financière. Je suis Mobile(national/international).

Je suis motivé, rigoureux et ayant une bonne capacité d’adaptation. J’ai en outre, l’avantage de maîtriser l’anglais.

Projets réalisés:
Evaluation d'options exotiques, formule explicite dans le cas log normal, EDP, Pricing par méthode de monte carlo.
Evaluation de fonds de participations-assurances vie avec option de taux de garantie, modélisation optionnelle, copules gaussiennes, implémentation sous matlab, VBA.

Mes compétences :
Gestion du risque
Ingénierie financière
Pricing
Visual Basic
Front office
Bloomberg

Entreprises

  • Misys - Business analyst

    Ploemeur 2014 - maintenant Front Office business analyst. Delivery of roadmaps to enhance the coverage of the investment management software. Representation of financial products and cross asset derivatives, lifecycle, pricing, P&L and analytics. Communicating on a regular basis with product management,quantitative research and development, sales, professional services.

  • BNP Paribas - Consultant Maîtrise d'Ouvrage - Risques de marché (Equity Derivatives)

    Paris 2012 - 2013 Cadre: Département Global Equity and Commodity Derivatives - BNP ARBITRAGE
    Objectifs du projet : Coordination, pilotage et suivi de divers projets visant à rationnaliser, standardiser et améliorer les processus de calcul et monitoring des Risques et du P&L. Projet de refonte d'une position valorisable en collaboration avec la recherche Equity.

    Démarche :
    - Collecte et analyse du besoin (Front Office/Risk management/Middle Office/IT light)
    - Rédaction de spécifications fonctionnelles et préparation de la phase de tests,
    - Tests fonctionnels, Analyse d'impact, Déploiement de la solution.
    - Rédaction de rapports d’avancée et mise à jour de la documentation.
    - Support fonctionnel, amélioration continue des méthodes et process de calcul du P&L et des risques.
    -Accompagnement des clients à l’utilisation des nouvelles fonctionnalités.

  • Natixis - Contrôle des risques de Marché - Taux/Crédit (consultant MWA conseil)

    Paris 2011 - 2012 Cadre: Direction des risques de Marché (Taux/Crédit)
    Objectifs: Calcul et suivi des risques sur l’ensemble de l’activité Taux et Crédit de Natixis.

    Calculs quotidiens d'une Value at Risk par les méthodes paramétrique et Monte Carlo.
    Analyse des variations importantes, rédaction de commentaires pour expliquer ces variations
    Correction d'éventuelles anomalies
    Reporting quotidien des risques, et des dépassements de limites
    Divers projets transverses d'optimisation, Audit des arborescences de reporting

  • Credit Agricole CIB - Risques, Market Activity Monitoring, produits Exotiques de taux

    Montrouge 2010 - 2010 Calcul et analyse de la VaR et des sensibilités(delta, gamma, vega, vanna, volga, rho etc...) sur divers books de produits exotiques de taux. Explication des variations.
    Stress tests
    Back-testing VaR

  • Exane Derivatives - Gestionnaire Middle office, OTC Derivatives

    Paris 2008 - 2009

  • Société Générale-Corporate & Investment Banking, Paris - Stage - Gestionnaire Back office, Equity & Equity derivatives

    2008 - 2008

  • Bureau International du Travail - Genève - Stagiaire statisticien

    2007 - 2007

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