Menu

Régis FRICKER

PARIS

En résumé

Actuellement en poste d'analyste quantitatif sur les produits de taux dans la banque d'investissement de la Société Générale.
J'ai une expertise sur le calcul massif sur grille de calcul et sur GPU mais aussi sur la gestion de projet en mode agile (continous delivery).

Mes compétences :
Respect des délais
CUDA
OCaml
Git
Test de performance
Microsoft Excel
Gestion de projet
Taux
Mathématiques financières
Modélisation mathématique
Continuous delivery
C#

Entreprises

  • SGCIB - Analyste quantitatif, Chef de projet

    PARIS 2015 - maintenant Mise en place du pricing sur grille de calcul pour l'application pre-trade de taux de la Société Générale.
    L'objectif est de permettre de faire des analyses de risques et des simulations plus simplement et plus rapidement.

    Excel, C#, IBM Symphony.

  • SGCIB - Analyste quantitatif, chef de projet

    PARIS 2013 - maintenant Etude, mise au point et passage en production d'un framewok Monte-Carlo multi asset (hybride) permettant d'utiliser la puissance de calcul des carte graphique (GPU).

    Ce projet m'a permis de faire une présentation au comité exécutif de la Société Générale;
    Il m'a aussi permis de présenter nos résultats à la conférence NVDIA dédier au carte graphique.


    CUDA, C#, Calcul parallèle.

  • SGCIB - Analyste quantitative semi exotique

    PARIS 2010 - 2012 Etude du smile de taux. Calibration, non arbitrabilité.

    SABR, HJM.
    Excel, C#.

  • SGCIB - Analyste quantitatif sur les courbes de taux

    PARIS 2007 - 2009 Etude et mise en production d'algorithme de stripping court terme et long terme en tenant compte des spreads entre les différents tenors (multicurve).

    Temps réel, Excel, C#.

  • Societe generale asset managment - Front Office developer

    2006 - 2007 Développement d’un outil d’aide à la décision pour les gérants de fond.

    Excel, C#

  • Societe generale asset managment - Stagiaire

    2006 - 2006 Etude et implémentation de pricing Monte-Carlo pour des options sur fonds.

    OCAML, MLFI.

  • SoluCom - Consultant

    puteaux 2005 - 2005 Intégration de progiciel chez Total et à la banque de France.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :