Mes compétences :
Mapple
Assurance
VBA
SAS
C++
Latex
Stress tests
MATLAB
Risque de crédit
Contrôle qualité
Backtesting
Entreprises
Banque Internationale à Luxembourg
- Quantitative Analyst in Model Validation
2014 - 2019- Validation des modèles de notation interne de la banque;
- Participation aux travaux dans le cadre de l'Asset Quality Review;
- Implémentation des définitions de Non Performing Loans et de Forborne Exposures suite à la publication des ITS de l'EBA correspondant à la réglementation européenne n°575/2013.
Banque Internationale à Luxembourg
- Risk Modeling Officer
2012 - 2013- Mise en oeuvre des exercices de maintenance (backtesting et stresstesting) et d’évolution de modèles de risque de crédit sur l'ensemble de la clientèle de la banque;
- Reportings et d’analyses sectorielles;
- Analyses de Quality Control;
- Récupération et adaptation de systèmes de notations du groupe Dexia à la BIL;
- Réalisation d’études exigées par les régulateurs (CSSF, ACP) et l'EBA.
Dexia
- Stagiaire & CIE
La Défense 2010 - 2012Réalisation de backtestings et de stress tests sur la clientèle de détail de la BIL.
APS Risk
- Stagiaire
Московская обл., Рузский п. Тучково2009 - 2009Recherches sur les méthodes de calcul de capital économique selon le comité de Bâle 2 dans la catégorie du risque opérationnel pour les banques.
Participation au contrôle interne d'une banque monégasque.
Formations
Institut De Science Financière Et D'Assurances (ISFA-Université Lyon 1) (Lyon)
