Mes compétences :
Allemand
Anglais
Calcul stochastique
Gestion Financière
intermédiaire
MySQL
Séries temporelles
Statistiques
TOEIC
TOEIC 920
Entreprises
Caisse des Depôts et Consignations, service ALM de la direction financière
- Gestionnaire Actif Passif
Paris2011 - maintenantMission économétrie au sein du pôle modèle prudentiel du département ALM de la Direction des Finances :
- Projet de VaR Monte Carlo pour la modélisation des risques Actions et Taux (Rédactions de notes techniques, de spécifications, mise en place de cas tests unitaires, mise en production)
- Industrialisation du processus de la Lettre d'objectifs qui constitue un exercice de planification du capital visant à s’assurer de l’adéquation du capital économique et des besoins en fonds propres.
Missions de production :
- Production mensuelle des indicateurs de VAN, de backtesting des VaR actions et taux
Caisse des Dépots et Consignation, service ALM de la direction financière
- Stage Ingénieur
2011 - 2011- Modélisation stochastique du bilan et estimation du risque de défaut.
- Modélisation du portefeuille action par un processus à sauts asymétriques (modèle de Ramezani Zeng) et calibration de processus de Poisson composés
- Estimation du niveau de besoin en fonds propres,
Direction Générale des Finances Publiques de Paris Ouest
- Auxiliaire de vacances
2010 - 2010
Thales
- Stage technicien
Courbevoie2009 - 2009Travail d'algorithmique et de programmation au service Radio Frequency Modeling
BNP Paribas
- Auxiliaire de vacances
Paris2008 - 2008Gestion des transferts non conformes de devises
