-
Groupe BPCE
- Ingénieur Financier
PARIS
2014 - maintenant
- Participation à la coordination et consolidation des stress-tests internes et réglementaires du Groupe BPCE
- Pilotage de la trajectoire de solvabilité stressée dans le cadre des stress-tests
- Analyse des résultats des stress-tests
- Participation à la communication des résultats et intégration de ceux-ci dans l’ICAAP
-
Groupe BPCE
- Capital Manager
PARIS
2011 - 2014
- Participation à l'élaboration des trajectoires de solvabilité du Groupe BPCE et du groupe BPCE SA pour le pilotage interne (Direction, Plan Stratégique) et pour le suivi réglementaire (ACPR, EBA)
- Participation à la réalisation de simulations nécessaires à la gestion de la solvabilité du Groupe BPCE et à la circulation du capital
- Participation aux exercices de QIS et de stress tests
-
BPCE
- Ingénieur financier
PARIS
2008 - 2011
- Participation aux travaux méthodologiques et au développement des modèles de capital économique du groupe BPCE : Modélisation du risque de crédit de portefeuille (mesure des effets de concentration) et du risque business des banques commerciales du groupe. Implémentation des modèles sous le logiciel SAS.
- Présentation des travaux dans des conférences : Eurobanking 2011 (Vienne), C.R.E.D.I.T. 2010 (Venise), Eurobanking 2010 (Utrecht), Eurobanking 2009 (Düsseldorf).
-
Natixis
- Stage de fin d'études
Paris
2008 - 2008
- Modélisation de la LGD (Loss Given Default) pour les Financements de Projets, effectuée en collaboration avec des fronts offices et les responsables de ce métier
- Vue globale du processus : développement de l’outil de calcul sous VBA, déploiement de l’outil auprès des fronts offices, participation aux échanges en vue de la validation de la méthodologie
