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Alexandre PELE

Montrouge

En résumé

Mes compétences :
marchés financiers
finance
gestion d'actifs
valorisation

Entreprises

  • Crédit Agricole CIB - Deputy head of Market Activity Monitoring on IRD Exotic

    Montrouge 2010 - maintenant Management des Pôles
    PnL et Risk

    3 teams to manage (22 people):
    - 2 PnL Team: PnL explanation (modified duration, and greeks methodology), adjustement, reserves
    - 1 Risk team: Validation of VaR, modified duration , greeks, stress test theoretical and historic, adverse and extreme, VaR Backtesting.

  • Société Générale - Analyste de Risque de Marché

    PARIS 2009 - 2010 Project on All Fixed incomes, commodities and currencies PNL explanation.
    Mothodology on:
    - inflation desk
    - Credit dérivative desk
    - cross Currencies desk
    - Emerging desk

  • Societe Generale CIB - Head of Front Office Assistants Team

    PARIS 2006 - 2009 - la modélisation des opérations dans les applications et les réconciliations de stocks
    - la définition des modèles de mise en place des produits innovants initiés par le front- office (CDO, CDO of ABS, CDO besopke, Tranches, CDS of ABS...)
    - la production et la validation du résultat économique
    - MOA
    - management d'une équipe de 7 assistants Traders

  • AGF Asset Management - Responsable Valorisation Produits Complexes

    2003 - 2006 AGF AM groupe Allianz– Paris (75009) - Valorisation obligataire (marché du crédit) et Maîtrise d’ouvrage dans le cadre du passage au « mark to maket » des fonds monétaires. Maîtrise d’ouvrage pour l’agrément AMF sur les dérivés de crédits
    - management: responsable de 2 juniors
    - Mise en place de procédures de valorisation et études des modèles de valorisation sur :asset swap, Floater, CDS, Itraxx, tranched Itraxx, MBS, ABS, CDO.
    - Participation au groupe de projet sur la mise en place du programme d’activités AMF sur les dérivés de crédit
    - Compréhension approfondie des tous ces produits, de leur modèles de « pricing » à fin de connaître parfaitement les déterminants de leurs valorisations.
    - Rédaction de procédures à fin de mieux appréhender leurs compréhensions par le service valorisation et les impacts dans la valorisation des fonds
    - Collaboration avec les gérants pour la valorisation
    - Certification et calcul quotidien de données analyses dans le système d’information (sensibilité, spread duration, convexité et curve duration, greeks…)
    - Gestion et détection des problèmes de valorisation.
    - Réalisation de contrôles statistiques sur la qualité des données de valorisation.
    - Validation de la valorisation des fonds sous délégation financière à PIMCO (contrôle d’évolution de la vl, contrôle des ratios AMF, rapprochements)
    http://www.agf-am.com

  • Go.Fx² asset management - Gérant Obligataire Junior

    2002 - 2003 Du 4 novembre 2002 au 13 novembre 2003 – 1 an – Gérant Obligataire Junior

    Gestion institutionnelle au sein d’une société de gestion indépendante – Go.Fx² asset management – Paris (75002). Cette société de gestion gère deux fonds pour un total d’actifs de 330 millions d’euros (« Euro govies » distribué par HSBC Private Bank France). La gestion est spécialisée dans les Obligations d’Etats de la zone euro et leurs produits dérivés : Schatz, Bobl, Bund, et options.
    - Négociations avec les contreparties
    - Etudes économétriques et recherches économiques
    - Elaboration de « pricer »
    - Détection d’opportunité d’arbitrage, relative value
    - Gestion de la Trésorerie
    - Audit et évaluation de produits structurés
    - Etudes et création de nouveaux produits (fonds d’arbitrage inflation)
    http://www.gofx2.com

  • Banque CIAL groupe CIC - Assistant Trader Compte Propre

    2001 - 2002 Stage front office en arbitrage taux pour compte propre – salle des marchés de la Banque CIAL groupe CIC – Strasbourg (67). La salle des marchés du CIAL mobilise une centaine de collaborateurs spécialisés qui gèrent un encours supérieur à 25 milliards d'euros.
    - Aide à l’élaboration de stratégies d’arbitrage dans une équipe de 8 opérateurs sur le marché des taux
    - Conception de fichiers Excel de pricing
    - Réalisation d’un fichier Excel de simulation de scénarios sur les gisements des contrats à terme T-notes - calculs de portage
    - Etude empirique et économétrique sur la courbe des taux EUR et les volatilités sur les taux
    - Mémoire de stage : " l’Arbitrage sur les Gisements des Contrats à Terme sur Taux"
    http://www.banquecial.fr/SDM/index.htm

  • Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg - DESS Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés Financiers

    2001 - 2002 DESS (master’s degree) en finance d'entreprise et pratique des marchés financiers – mention AB – l’Institut des Sciences Politiques de Strasbourg (67) - Stage de formation en salle des marchés I.T.M. (institut des techniques de marchés) Paris (C.F.P.B. Centre de formation de la profession bancaire)
    http://www-iep.u-strasbg.fr/enseignement/cycles/dessfin/

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