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Société Générale
- Consultant
PARIS
2014 - maintenant
Business Analyst.
Bâle 3, Risque de Liquidité (Financements structurés) :
- Implémentation des modèles statistiques de remboursements anticipés pour le calcul des Gap Statiques.
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Nexialog
- Consultant confirmé
2013 - 2014
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Crédit Foncier
- Consultant
CHARENTON CEDEX
2012 - 2013
Service modélisations statistiques :
Création des classes homogènes de risque et recalibrage de la PD
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Bnp Paribas Personal Finance
- Consultant
Levallois Perret
2012 - 2012
Au sein de l'équipe méthodologie et solution :
Réalisation d'une note méthodologique groupe pour l'excercice du stress test.
Stress des paramètres bâlois et l'étude d'impact sur l'EL et l'UL.
Traitement de différentes recommandations concernant la LGD
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Banque PSA Finance
- Consultant
gennevilliers
2011 - 2011
Service Modélisation Bale 2:
Backtesting des modèles de PD et de LGD de3 filiales
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LCL
- Consultant
Villejuif
2010 - 2011
Au sein de la Direction Marketing Service datamining,
Réalisation d'études statistiques (Connaissance client )
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Banque de France
- Stagiaire
Paris
2010 - 2010
Traitement statistique de données individuelles d'OPCVM
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Autorité des marchés financiers
- Stagiaire
Paris
2009 - 2009
Amélioration d'un outil de détection des anomalies dans les fonds
