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Jean Julluo NGASSA MONTHE

Montrouge

En résumé

Le cabinet Opus Finance, créé en 2006, est un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la gestion des risques bancaires.

Opus Finance intervient sur les métiers du « risk management » et plus précisément sur les typologies de risques suivants :
Le risque de marché et de contrepartie,
Le risque de crédit,
Le risque de liquidité - ALM (liquidité, taux),
La conformité et le risque opérationnel.

Depuis sa création, 100% du chiffre d’affaire du cabinet a été réalisé dans le domaine du Risk Management. Cette spécialisation nous a permis d’être très rapidement référencé par les principaux groupes bancaires : BNP Paribas (partenaire historique), Natixis puis BPCE, Crédit Agricole, CA CIB, CA SA, Société Générale

Mes compétences :
SAS
VBA
R
Pack Microsoft Office
Risque de crédit
Statistique
Project Lbre
Microsoft Project
Reportings prudentiels
Gestion de projet
Bâle 2, Bale 3 et Bâle 4
Management

Entreprises

  • Crédit Agricole - Risk Manager Opus Finance

    Montrouge 2015 - maintenant Responsable de projet au sein de la direction Stratégie et Projets de la ligne métier risques et contrôle permanent, j'interviens sur la refonte des fonctions du SI de consolidation du risque de crédit à l'échelle du groupe Crédit Agricole dans le cadre de la production des ratios prudentiels et afin de repondre aux exigences du règlement européen BCBS 239

  • Bnp Paribas - Consultant en gestion du risque de credit

    Paris 2015 - 2015 Je suis intervenu sur le Projet Filière Unique visant la reconciliation des données risques et comptable dans une base unique pour des fins de production des reportings internes, règlementaires et prudentiels. Le projet Filière Unique permet de repondre aux exigences du régulateur sur le règlement européen BCBS 239

  • Newedge Group, Société Generale - Consultant en gestion du risque de credit

    2014 - 2015
    J'interviens chez Newedge sur un projet de reprise des données sur contrats OTC des outils de Newedge vers les outils de la Société génerale pour le calcul des risques en methode avancée (IRBA).

    Je suis responsable des actions suivantes :
    Analyse et traitements des données contractuelles et financières issue de la base NCR (Newedge counterparty referential)
    Création et enrichissement des Templates, animation des ateliers de travail avec les équipes juridiques pour la validation des données
    Responsable de l'intégration des données validées dans le système d’information BDR de la société générale CIB
    Mise en place et déploiement d’un processus transitoire pour l’équipe offshore de la SG pour le traitement de la nouvelle production

  • Crédit Foncier - Consultant en gestion du risque de credit

    CHARENTON CEDEX 2013 - 2014 Ma mission au Crédit Foncier a été au sein de la direction des risques. j'ai intégré l'équipe support et j'ai été responsable des actions ci-dessous :
    • Contrôle qualité des données pour la production trimestrielle du COREP, production des états de contrôle. Fiabilisation de bases de données dédiées au pilotage Bâle 2 ;
    • Production et automatisation des reportings risque, construction des bases de production des reportings, réalisation des reportings reglementaires pour l’ACPR ;
    • Recette métier des paramètres bâlois produits par un moteur de notation, comparaisons et analyses
    • Rédaction des spécifications et des règles de gestion, recette métier d’un outil décisionnel de reporting et suivi ;
    • Rédaction des procédures internes ;


  • Société Générale - Modélisateur risque de crédit

    PARIS 2012 - 2012
    Ma mission s'est déroulé au sein de la Direction des Risques de la Société Générale, plus précisement au sein de du service MRA ( Models and Ratings). J'ai été responsable des actions suivantes :

    Segmentation du portefeuille de la Société Genérale et determination des sous populations homogène en terme de risque ;

    Etude de l'historique des données et des notations ;

    Recherche documentaire, recherche de npouveaux éléments explicatifs et construction de deux modèles de rating Bâle 2 de grandes entreprises ;

    Comparaison des différentes propositions aux méthodes internes ;

    Mésure d’impact du nouveau modèle sur les AMPs.

  • L'OREAL - Chargé d'études statistiques

    PARIS 2011 - 2011 Chez L'OREAL, j'ai intégré un centre de recherche plus précisemnt le pôle d'analyse de données de la Direction "Sciences de la matière".

    J'ai travaillé sur un projet de recherche de modélisation dont les actions étaient les suivantes :

    Recherche documentaire, connaissance et application du modèle supports vecteurs machine afin de modéliser la dangerosité des matières premières ;

    Comparaison des performances du modèle SVM aux méthodes classiques linéaires ;

    Mise en place d’un ensemble de traitements sous R pour le calcul des performances du modèle SVM et collaboration avec la DSI à l’intégration du modèle SVM dans un outil décisionnel de prédiction ;

    Rédaction d’une procédure interne.

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