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Mohamed FARES

PARIS

En résumé

Ingénieur titulaire de deux diplômes en Ingénierie Financière

Mes compétences :
Calcul stochastique
Économétrie
Gestion de portefeuille
Mathématique
Probabilité
Programmation
Programmation c
Programmation C#
Programmation C++
Statistiques
VBA

Entreprises

  • Société Générale - Analyste risque de marché

    PARIS 2009 - maintenant Explication et Analyse du P&L :

    • Analyse quantitative et qualitative des mouvements de P&L observés sur l’ensemble des activités de trading exotique actions/hybrides(Arbitrage, Volatilité, Exotiques, Hedge Funds, Crédit, Taux,...).

    • Faire évoluer les stress tests sur la base de l’analyse de l’évolution du P&L.

    • Contrôle des nouveaux deals OTC equity/hybrides.

    Suivi des Stress tests :

    • Mettre en place des scénarios de stress test hypothétiques (sur plusieurs facteurs de risque) pour la salle des marchés : définir les chocs, suivre l’implémentation, analyser les résultats, mettre en place un jeu de limites pour chaque périmètre;

    • Suivi des scénarii de stress test historiques sur la base des mouvements observés sur les marchés.

    • Mettre en place des scénarios de stress test adverse sur certaines activités (market making sur indices de volatilités : Vix/Vstoxx, Arbitrage de volatilité, ...)

  • Société Générale - Analyse quantitatif - Risque de contrepartie / risque de marché

    PARIS 2009 - 2009 Mise en place d'un modèle de diffusion des spreads de crédit en incorporant la transition de rating de l'émetteur dans le but du calcul de la CVA.

  • Crédit Agricole - Calyon - Stage d'une durée de 1 an

    2007 - 2008 - Validation des modèles de pricing des produits exotiques sur taux d'intérêts (De type corridor, corridor ratchet, range accrual, ...)
    - Implémentation d'un modèle typt HJM à n facteurs.

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